第一章 总则
第二章 交易市场
第一节 交易场所
第二节 交易会员
第三节 交易席位
第四节 交易品种
第五节 交易时间
第六节 交易信息
第三章 证券经纪业务与自营业务
第一节 证券经纪业务
第二节 证券自营业务
第四章 证券买卖
第一节 申报
第二节 竞价与成交
第五章 其他交易事项
第一节 指定交易与转托管
第二节 开盘价与收盘价
第三节 挂牌、摘牌、停牌与复牌
第四节 除权与除息
第五节 大宗交易
第六章 债券交易的特别规定
第一节 回转交易
第二节 回购交易
第七章 交易异常情况处理
第八章 交易纠纷
第九章 交易费用
第十章 罚则
第十一章 附则
经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起三个月后施行。
本规则未作规定的，适用交易所其他有关规定。
有形席位报盘申报指令由会员通过设在交易大厅内的交易席位输入交易主机；无形席位报盘申报指令由会员经其柜台系统处理后，通过无形席位报盘系统自动输送至交易主机。
设置交易大厅的，会员通过其派驻在交易大厅内的交易员进行有形席位报盘。
进入交易大厅的，限于下列人员：
（一）登记注册的会员交易员；
（二）场内监管人员；
（三）特许入场的人员。
会员接受投资者委托并申报后，必须承担由此产生的交易、交收责任。
交易所可以根据市场需要设置专用席位。专用席位持有人应当承担会员的相关义务。
（一）普通股股票（A股和B股）；
（二）基金；
（三）债券（含企业债券、公司债券、可转换公司债券、金融债券及政府债券等）；
（四）债券回购；
（五）经证监会批准的其他交易品种。
国家法定假日和交易所公告的休市日，交易所市场休市。
交易所认为必要时，经证监会批准，可以变更交易时间。
报告期样本股总市值（流通市值）报告期指数＝?????????????????×基期指数基期样本股总市值（流通市值）
会员应当将前款规定的交易信息在营业场所予以公布。
（一）会员与客户遵守本规则及其他有关业务规则的承诺；
（二）会员已向客户揭示证券买卖的各类风险，包括不同委托方式的风险；
（三）客户表明会员已向其说明证券买卖的各类风险；
（四）会员受托业务范围和权限；
（五）指定交易或转托管有关事项；
（六）客户开户所需证件及其有效性的确认方式和程序；
（七）委托、交割的方式、时间、内容和要求；
（八）交易结算资金及证券管理的有关事项；
（九）交易费用及其他收费说明；
（十）会员对客户委托事项的保密责任；
（十一）客户应当履行的交收责任；
（十二）违约责任及免责条款；
（十三）争议解决办法。
柜台委托应当填写委托单。
电话、自助终端、互联网等自助委托应当按交易所及会员规定的程序操作。
（一）证券帐户号码；
（二）证券代码；
（三）买卖方向；
（四）委托数量；
（五）委托价格；
（六）交易所及会员要求说明的其他内容。
在经纪业务中，会员不得接受全权委托。
限价委托指客户要求按其限定的价格买卖证券，会员必须按限价或低于限价买入证券；按限价或高于限价卖出证券。
市价委托指客户要求会员按市场价格买卖证券。
交易所认为必要时可以调整申报内容及方式。
债券和债券回购以1手或其整数倍进行申报，其中，上交所债券回购以100手或其整数倍进行申报。
交易所认为必要时，可以对前款规定进行调整。
（一）买入（卖出）申报价格不高（低）于即时揭示的最低（高）卖出（买入）申报价格的规定幅度；
（二）无卖出（买入）申报的，买入（卖出）申报价格不高（低）于即时揭示的最高（低）买入（卖出）价格的规定幅度；
（三）既无卖出又无买入的，买入（卖出）申报价格不高于最新成交价格的规定幅度；当日无最新成交价格的，按前收盘价计算申报限价幅度。
上交所认为必要时，可以对上述幅度进行调整并予以公告。
涨跌幅价格的计算公式为：涨跌幅价格＝前收盘价×（1±涨跌幅比例）。
计算结果四舍五入至价格最小变动单位。
股票、基金上市首日不受涨跌幅限制。
交易所认为必要时，经证监会批准，可以调整涨跌幅比例和适用范围。
集合竞价是指对一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。
连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。
交易所认为必要时，经证监会批准，可以采用其他交易方式。
成交时价格优先的原则为：较高价格买进申报优先于较低价格买进申报，较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。
成交时时间优先的原则为：买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。
（一）成交量最大的价位；
（二）高于成交价格的买进申报与低于成交价格的卖出申报全部成交；
（三）与成交价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。
两个以上价位符合上述条件的，上交所取其中间价为成交价，深交所取距前收盘价最近的价位为成交价。
集合竞价的所有交易以同一价格成交。
（一）最高买入申报与最低卖出申报价格相同，以该价格为成交价；
（二）买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时，以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价；
（三）卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格时，以即时揭示的最高买入申报价格为成交价。
（一）上市首日集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下150元，连续竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下15元；
（二）非上市首日集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下5元，连续竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下5元。
深交所认为必要时，可以调整有效竞价范围并公告。
（一）有效竞价范围内的最高买入申报价高于发行价的，以最高买入申报价为基准调整有效竞价范围；
（二）有效竞价范围内的最低卖出申报价低于发行价的，以最低卖出申报价为基准调整有效竞价范围。
因不可抗力、非法侵入交易系统等原因造成严重后果的交易，交易所可以认定无效。
违反本规则，严重破坏证券市场正常运行的交易，交易所有权宣布取消交易。由此造成的损失由违规交易者承担。
投资者买入证券后可以向原买入证券的营业部发出转托管指令。转托管完成后，投资者才可以在转入营业部卖出其证券。
当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。
深交所开市期间停牌的，停牌前的申报参加当日该证券复牌后的交易；停牌期间，可以申报，申报也可以撤销；复牌时对已接受的申报实行集合竞价。
除权（息）报价＝［（前收盘价－现金红利）＋配（新）股价格×流通股份变动比例］÷（1＋流通股份变动比例）
证券发行人认为调整上述计算公式有利于保护投资者合法权益的，可向交易所提出调整申请并说明理由。交易所认为必要时，可调整除权（息）价计算公式，并予以公布。
除权（息）日该证券的前收盘价改为除权（息）日除权（息）价。
交易所可以根据市场情况调整大宗交易的最低限额。
交易所可以根据市场情况调整标准券（综合券）折算率的公布时间。
（一）不可抗力；
（二）意外事故；
（三）技术故障；
（四）非交易所能够控制的其他异常情况。
技术性停牌和临时停市处理办法由交易所另行制定发布。
（一）罚款；
（二）会员范围内通报批评；
（三）在证监会指定报刊上公开批评；
（四）警告；
（五）限制交易；
（六）暂停自营业务或经纪业务；
（七）取消会籍。
（一）市场，指交易所设立的证券集中交易市场。
（二）证券，指依据国家有关法律、法规发行，并在交易所上市的各类证券。
（三）上市，指证券在交易所挂牌交易。
（四）委托，指投资者向会员进行具体授权买卖证券的行为。
（五）申报，指会员向交易所交易主机发送证券买卖指令的行为。
（六）标准券，指在上交所指定的登记结算机构托管而用于回购交易并按交易所规定的折算率计算出的回购抵押券。
综合券，指深交所各类可用于回购交易的债券按一定的比率折算的用于回购交易的虚拟债券品种。
（七）回转交易：指当日（T日）买入的证券，依照本规则的规定，在交收日之前卖出的交易。
（八）交易所公告：指交易所以正式公告或其他形式在证监会指定的信息披露媒体上发布的，或通过交易所行情传输系统发布的可能影响市场交易的相关信息。